You are not logged in |
Return to the list of seminars
Seminar of the Group of Mathematical Methods in Economy, Finances and Insuarance
Weekly research seminar
Organizers
- prof. dr hab. Jacek Jakubowski
- prof. dr hab. Andrzej Palczewski
Information
Wednesdays, 2:15 p.m. , room: 5820Home page
http://www.mimuw.edu.pl/~mbarylo/SeminariumResearch fields
List of talks
-
-
-
May 13, 2009, 2:15 p.m.
Paweł Siedlecki
Odporna optymalizacja portfela wg pracy R. Tutuncu i M. Koening - dokończenie
-
May 6, 2009, 2:15 p.m.
Paweł Siedlecki
Odporna optymalizacja portfela wg pracy R. Tutuncu i M. Koening
-
April 29, 2009, 2:15 p.m.
Kamil Wróbel
Redukcja ryzyka w dużych portfelach wg. pracy R. Jagannathan i T. Ma - dokończenie
-
April 22, 2009, 2:15 p.m.
Kamil Wróbel
Redukcja ryzyka w dużych portfelach wg. pracy R. Jagannathan i T. Ma
-
April 8, 2009, 2:15 p.m.
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Wartości własne stochastycznych układów hamiltonowskich - dokończenie
-
April 1, 2009, 2:15 p.m.
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Wartości własne stochastycznych układów hamiltonowskich c.d.
-
March 25, 2009, 2:15 p.m.
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Wartości własne stochastycznych układów hamiltonowskich c.d.
-
March 18, 2009, 2:15 p.m.
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Wartości własne stochastycznych układów hamiltonowskich c.d.
-
March 11, 2009, 2:15 p.m.
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Wartości własne stochastycznych układów hamiltonowskich c.d.
-
Feb. 25, 2009, 2:15 p.m.
Mariusz Baryło (Uniwersytet Warszawski)
Wartości własne stochastycznych układów hamiltonowskich
-
Feb. 18, 2009, 2:15 p.m.
Andrzej Palczewski (Uniwersytet Warszawski)
Optymalizacja portfela inwestycyjnego - estymatory macierzy kowariancji
-
Jan. 14, 2009, 2:15 p.m.
Mariusz Niewęgłowski
Modelowanie procesu ratingów kredytowych za pomocą podwójnie stochastycznych łańcuchów Markova c.d.
-
Jan. 7, 2009, 2:15 p.m.
Mariusz Niewęgłowski
Modelowanie procesu ratingów kredytowych za pomocą podwójnie stochastycznych łańcuchów Markova
