You are not logged in |
Weekly research seminar
Organizers
- prof. dr hab. Rafał Latała
Information
Thursdays, 12:15 p.m. , room: 3160Home page
http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rpList of talks
-
May 22, 2003, 12:15 p.m.
Anna Talarczyk (Uniwersytet Warszawski)
Czas lokalny przeciec niezaleznych d-wymiarowych procesow a SILT procesu gestosci.
Gdy Hd<2, to istnieje czas lokalny dwukrotnych przeciec dwoch niezaleznych ulamkowych ruchow Browna w R^d, z parametrem Hursta H, a takze istnieje czas lokalny dwukrotnych samoprzeciec (SILT) ulamkowego procesu gestosci. Podobna zgodnosc zachodzi tez dla …
-
May 8, 2003, 12:15 p.m.
Rafał Łochowski (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania momentów i ogonów dla chaosu rademacherowego
W odczycie przedstawię wyniki z pracy R. Blei i S. Jansona pt. "Rademacher chaos: tail estimates vs limit theorems". Autorzy rozpatrują chaos rademacherowy indeksowany przez zbiór posiadający tzw. wymiar ułamkowy; otrzymują oszacowania ogonów dla skończonych, …
-
April 24, 2003, 12:15 p.m.
Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska)
Własność Matsumoto-Yor'a
W 1998 roku Matsumoto i Yor, badając funkcjonały wykładniczego ruchu Browna, odkryli przekształcenie zachowujące niezależność zmiennych losowych o rozkładach GIG i gamma (własność MY). W 2000 roku otrzymano macierzową wersję tej własności (dla rozkładu Wisharta …
-
April 3, 2003, 12:15 p.m.
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Ruch Browna w środowisku poissonowskim
Niech $(\{w\in C(\QTR{Bbb}{R_{+}}\rightarrow \QTR{Bbb}{R}^{d})\},\QTR{cal}{F},P)$ będzie ruchem Browna w $\QTR{Bbb}{R}^{d}$ i niech $\eta $ będzie miarą Poissonowską na $\QTR{Bbb}{R_{+}}\times \QTR{Bbb}{R}^{d}$ z intensywnością będęcą miarą Lebesgue'a. Rozważmy ,,kiełbaskę Wienera \EQN{6}{1}{}{0}{\RD{\CELL{V_{t}=\{(s,x)\in \QTR{Bbb}{R_{+}}\times \QTR{Bbb}{R}^{d}:0\leq s\leq t,x\in B(\omega _{s})\},}}{1}{}{}{}}gdzie $B(u)$ …
-
March 27, 2003, 12:15 p.m.
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania dla wartosci oczekiwanej normy losowej macierzy Toeplitza.
Zamierzam pokazać, ze dla losowej macierzy Toeplitza $T_n$, zachodzą następujące oszacowania na jej normę $$ C^{-1}sqrt(nlogn)
March 20, 2003, 12:15 p.m.
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
Identyfikacja granicy w Prawie Iterowanego Logarytmu dla U-statystyk rzędu dwa
Przedstawimy wyniki ze wspólnej pracy z S.Kwapieniem, K.Oleszkiewiczem i J.Zinnem dotyczące Prawa Iterowanego Logarytmu (PIL) dla U-statystyk rzędu dwa. Od pewnego czasu znane są warunki konieczne i dostateczne by zachodziło PIL, ale granicę można wyznaczyć …
March 6, 2003, 12:15 p.m.
Włodzimierz Bryc (University of Cincinnati)
Metoda funkcjonałów Varadhana w teorii wielkich odchyleń
Istnieje kilka alternatywnych podejść do analizy wielkich odchyleń. Tematem wykładu jest pewna mniej szeroko znana metoda dowodzenia twierdzeń o wielkich odchyleniach w sformułowaniu pochodzącym od Varadhana. Zaletą podejścia jest prawie natychmiastowy dowód wielu klasycznych twierdzeń, …
Feb. 27, 2003, 12:15 p.m.
Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowanie liczby kopii małych podgrafów w grafie losowym
Omówione zostaną wyniki uzyskane wspólnie ze Svante Jansonem (Uppsala) i Andrzejem Rucińskim (Poznań), dotyczące zliczania kopii ustalonego małego grafu w grafie losowym G(n,p). Jeśli np. X oznacza liczbę trójkątów w G(n,p) i p>1/n, to udowodnimy, …
Dec. 12, 2002, 12:15 p.m.
Rafał Łochowski (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania momentów i ogonów wielowymiarowego chaosu
Odczyt będzie poświęcony dowodowi oszacowań momentów i ogonów wielowymiarowego chaosu tzn. zmiennych postaci \sum a_{i_{1},...,i_{d}} X_{i_{1}}^{(1)}...X_{i_{d}}^{(d)} gdzie zmienne X_{i_{1}}^{(1)},...,X_{i_{d}}^{(d)} są niezależne. Uzyskane szacowania będą dotyczyły przypadku, gdy X_{i_{1}}^{(1)},...,X_{i_{d}}^{(d)} są dodatnie i mają logarytmicznie wklęsłe ogony. …
