Organizers

prof. dr hab. Rafał Latała

Information

Thursdays, 12:15 p.m. , room: 3160

Home page

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

List of talks

Nov. 24, 2011, 12:15 p.m.
Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)
Warunki zbieżności chaosów gaussowskich do rozkładu N(0,1)
Niech g będzie standardową zmienną gaussowską N(0,1). W 2005 roku D. Nualart i G. Peccati udowodnili, że jednorodny chaos gaussowski o wariancji 1 ma rozkład bliski rozkładowi g jeśli jego czwarty moment jest bliski czwartemu …
Nov. 17, 2011, 12:15 p.m.
Jacek Jakubowski (Uniwersytet Warszawski)
SDE z szumem Lévy'ego w losowym ośrodku
W referacie przedstawię dowód istnienia słabego rozwiązania SDE z szumem Lévy'ego w losowym ośrodku, zbadam Markowskość rozwiązania i podam oszacowania momentów. Następnie rozważę problem martyngałowy związany z równaniem - kiedy jest on dobrze postawiony i …
Nov. 10, 2011, 12:15 p.m.
Radosław Adamczak (Uniwersytet Warszawski)
Asymptotyczne zachowanie miary spektralnej niehermitowskich macierzy losowych
W pierwszej części referatu omówię pokrótce podejście Tao i Vu do badania miary spektralnej wysokowymiarowych macierzy losowych o współczynnikach i.i.d. Następnie pokażę w jaki sposób ich metoda może być zastosowana do analizy modeli macierzy losowych, …
Nov. 3, 2011, 12:15 p.m.
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
Aproksymacja gaussowska momentów bezwarunkowych wektorów log-wklęsłych
Zbadamy z jaką dokładnością momenty kombinacji liniowych współrzędnych bezwarunkowych wektorów logarytmicznie wklęsłych są przybliżane przez momenty zmiennych gaussowskich. Sformułujemy pewną naturalną hipotezę i omówimy trzy podejścia prowadzące do jej częściowego rozwiązania - oparte odpowiednio o …
Oct. 27, 2011, 12:15 p.m.
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Rozkład supremum procesów stochastycznych
W odczycie opowiem o sposobie zrozumienia regularności trajektorii procesów przez rozkład supremum. W szczególności opowiem o wynikach dotyczących ciągłości procesów gaussowskich, dla których rozkład supremum jest dobrze określony i może byc alternatywą dla pojęcia miary …
Oct. 20, 2011, 12:15 p.m.
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
O pewnym uogólnieniu nierówności Dooba
W trakcie odczytu zajmiemy się porównaniem norm Lorentza martyngału oraz słabych norm jego funkcji maksymalnej. Naszym celem będzie wyznaczenie optymalnych stałych w oszacowaniach tego typu. Aby to osiągnąć, zajmiemy się pewną pokrewną funkcją typu Bellmana, …
Oct. 13, 2011, 12:15 p.m.
Vlada Limic (CNRS Marseille)
Exchangeable coalescents
The purpose of the talk is to explain some recent developments in thetheory of coalescent processes. More precisely, we consider the class of exchangeable coalescents (a.k.a. Xi-coalescents) and study their small time behavior in the …
Oct. 6, 2011, 12:15 p.m.
Tomasz Tkocz (Uniwersytet Warszawski)
Przypadek 1-symetryczny zespolonej S-nierówności
Zespolona S-nierówność dotyczy oszacowania miary Gaussa jednokładnych obrazów wypukłych, środkowosymetrycznych podzbiorów w C^n. Pokażemy, że w pewnej naturalnej klasie zbiorów 1-symetrycznych (obejmującej 1-symetryczne zbiory wypukłe) optymalne w S-nierówności są cylindry. Posłużymy się elementarną nierównością związaną …
June 2, 2011, 12:15 p.m.
Rafał Łochowski (Szkoła Główna Handlowa)
Ucięte wahanie procesów o trajektoriach càdlàg: optymalność, rozkłady graniczne, potencjalne zastosowania
Dla rzeczywistego procesu X o trajektoriach càdlàg zostanie postawiony i rozwiązany następujący problem: znaleźć proces, któregotrajektorie są jednostajnie bliskie trajektoriom procesu X i mają możliwie najmniejsze wahanie. Okazuje się, że dolnym, osiągalnym ograniczeniem na wahanie …
May 19, 2011, 12:15 p.m.
Kamil Kaleta (Politechnika Wrocławska)
Mocna ultrakontraktywność stabilnych półgrup schroedingerowskich i miary Gibbsa dla symetrycznych procesów stabilnych.
Pojęcie mocnej ultrakontraktywności (ang. intrinsic ultracontractivity) zostało wprowadzone przez Daviesa i Simona w 1984 roku dla szerokiej klasy półgrup operatorów (m.in. dla klasycznych półgrup schroedingerowskich). W istocie jest to własność ultrakontraktywności tzw. półgrupy wewnętrznej (ang. …
May 12, 2011, 12:15 p.m.
John M. Noble (Linköping University, Sweden)
Time homogeneous diffusions with a given marginal at a deterministic time
This talk outlines a method for constructing a generalised martingale diffusion such that the process, at a given deterministic time t > 0, has a specified probability measure. The construction gives existence of a process …
April 28, 2011, 12:15 p.m.
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Nierówności w L^p dla mnożników fourierowskich
W trakcie odczytu zajmiemy się problemem wyznaczania p-tych norm pewnych mnożników fourierowskich. Używając procesów Levy'ego oraz nierówności Burkholdera, Bañuelos, Bielaszewski i Bogdan podali szereg oszacowań z góry dla szerokiej klasy multiplikatorów. Naszym głównym celem będzie …
April 14, 2011, 12:15 p.m.
Maciej Wiśniewolski (Uniwersytet Warszawski)
O rozkładzie hiperbolicznego procesu Bessela
W referacie przedstawiona zostanie charakteryzacja rozkładu realizacji hiperbolicznego procesu Bessela (HB) w ustalonej chwili. Procesy HB nalezą do klasy dyfuzji związanych z funkcjami hiperbolicznymi (razem z procesami Bessela, Ornsteina-Uhlenbecka czy radialnego Ornsteina-Uhlenbecka). Na proces HB …
April 7, 2011, 12:15 p.m.
Tomasz Tkocz (Uniwersytet Warszawski)
Nierówność typu Loomisa-Whitneya dla permutacyjnie niezmienniczych bezwarunkowych ciał wypukłych
Nierówność Loomisa-Whitneya pozwala szacować objętość dowolnego zbioru zawartego w R^n za pomocą objętości rzutów tego zbioru na n-1 wymiarowe podprzestrzenie. My będziemy się interesować ciałami wypukłymi K w R^n, które są permutacyjnie niezmiennicze (tzn. (x_1, …
March 31, 2011, 12:15 p.m.
Kamil Tabiś (Uniwersytet Wrocławski)
Metoda podwójnej sumy dla procesów gaussowskich o lokalnie samopodobnej strukturze
Dzięki metodzie podwójnej sumy można uzyskiwać dokładną asymptotykę rozkładu supremum dla procesów gaussowskich. Klasyczne zastosowanie tej metody opiera się o wykorzystanie stacjonarnej bądź lokalnie stacjonarnej struktury badanego procesu. W tym wypadku w dokładnej asymptotyce pojawiają …