Optymalna aproksymacja całki stochastycznej względem procesu Poissona funkcji regularnych w modelu asymptotycznym
- Speaker(s)
- Jacek Dębowski
- Affiliation
- AGH Kraków
- Date
- June 11, 2015, 10 a.m.
- Room
- room 5840
- Seminar
- Seminar of Numerical Analysis Group
Przedstawione zostaną wyniki dotyczące optymalnej aproksymacji całki
stochastycznej względem jednorodnego proces Poissona. Zakładamy, że
funkcja podcałkowa f : [0, T ] → R ma ciągłą r-tą pochodną w [0, T ].
Pokażemy, że błąd, mierzony w normie L p (Ω), p ∈ [1, +∞), dowolnego
algorytmu korzystającego z n wartości funkcji f i jej pochodnych nie
może (w ogólności) zbiegać do zera szybciej niż n −r , gdy n → +∞.
Szybsza zbieżność może zachodzić jedynie dla podzbioru przestrzeni C r
([0, T ]) o pustym wnętrzu. Ponadto pokażemy, że algorytm Itˆo-Taylora
jest algorytmem optymalnym. Referat jest oparty na pracy wspólnej z dr
Pawłem Przybyłowiczem.