O pewnej nierówności martyngałowej

Speaker(s)

Stanisław Kwapień

Affiliation

Uniwersytet Warszawski

Date

Nov. 4, 2010, 12:15 p.m.

Room

room 5850

Seminar

Seminar of Probability Group

---

Udowodnimy prosto następujący wynik A.Neymana:

Jeśli M_i, i=1,..,n jest martyngałem o wartościach w P(D) - miary probabilistyczne na dyskretnej przestrzeni D, wówczas zachodzi nierówność:

$$E\sum_{i=1}^n ||M_i - M_{i-1}|| \le \sqrt{2nEH(M_0)},$$

gdzie $||\mu||$ - wariacja miary zmienno znakowej $\mu$,

$H(\mu)$ - entropia miary probabilistycznej $\mu$, t.j.

$H(\mu) = -\sum_{d\in D} \mu(d) \ln\mu(d)$.

---