Organizers

prof. dr hab. Rafał Latała

Information

Thursdays, 12:15 p.m. , room: 3160

Home page

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

List of talks

Oct. 20, 2005, 12:15 p.m.
Jakub Onufry Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski)
Rodzaj Centralnego Twierdzenia Granicznego dla uogólnionych kul Orlicza
W referacie przedstawię nurt badań nad uogólnieniem Centralnego Twierdzenia Granicznego na przypadek zmiennych losowych będacych kolejnymi współrzędnymi wektora losowego o gęstości jednostajnie rozłożonej na wysokowymiarowym ciele wypukłym. W szczególności przedstawię wyniki pokazujące pewną formę Centralnego …
Oct. 13, 2005, 12:15 p.m.
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Regularność trajektorii procesów stochastycznych
W referacie zamierzam przedstawić wyniki dotyczące badania regularności trajektorii ogólnych procesów stochastycznych (definiowanych na zwartej przestrzeni metrycznej). Zamierzam uogólnić wyniki otrzymane przez Kwapienia i Rosińskiego dla procesów o przyrostach typu gaussowskiego. W szczególności pokażę jak …
Oct. 6, 2005, 12:15 p.m.
Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
Nierówność Klassa-Nowickiego - nowy dowód i nowe wnioski
W czasie krótkiego odczytu będzie przedstawiony nowy prosty dowód nierowności Klassa-Nowickiego dotyczącej sum niezależnych zmiennych losowych oraz wyprowadzone nowe wnioski (według pracy : Klass, Nowicki "An optimal bounds on the tail of the number of …
May 12, 2005, 12:15 p.m.
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Pewne uogólnienie nierówności Hoeffdinga
Celem odczytu jest przedstawienie kilku oszacowań dotyczących odchyleń martyngału poprzez odchylenia sum niezależnych zmiennych Bernoulliego, przy założeniu ograniczoności przyrostów martyngału.
May 5, 2005, 12:15 p.m.
Leszek Słonimski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Całka stochastyczna względem ułamkowego ruchu Browna
April 28, 2005, 12:15 p.m.
Katarzyna Pietruska Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowanie funkcji przejścia dla pewnych procesów dyfuzyjnych
Odczyt dotyczy oszacowań dla funkcji przejścia dla pewnych procesów Markowa na przestrzeniach metrycznych i ich związków z dyfuzyjnością procesu. Podajemy warunki wystarczające na to, by rozważany proces był dyfuzją, a następnie dowodzimy, że słabsze początkowo …
April 21, 2005, 12:15 p.m.
Radosław Adamczak (IMPAN)
Oszacowania momentów dla U-statystyk
W pierwszej części referatu przedstawię oszacowania momentów kanonicznych U-statystyk o wartościach w przestrzeniach Banacha przez wartości oczekiwane supremów pewnych procesów empirycznych, będące odpowiednikiem nierówności Borella oraz Arconesa, Gine dla chaosów gaussowskich. W kolejnej części pokażę …
April 14, 2005, 12:15 p.m.
Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
Ograniczoność ciągu całek stochastycznych
Podamy pewne warunki na ciąg funkcji deterministycznych zdefiniowanych na odcinku I = [0,1] dostateczne na to by ciąg ($\int_I f_n(t)dX(t)$ ) był p.n ograniczony.
April 7, 2005, 12:15 p.m.
Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
O pewnej nierówności Temliakowa dotyczącej symetrycznego schematu Bernoulliego.
Podamy wzmocnienie (z prostszym dowodem ) nierówności Temliakowa, a mianowicie pokażemy, że dla dowolnych $n,t>O$ oraz liczb rzeczywistych $\lambda_i$ zachodzi $P(|\sum_{i=1}^n \lambda_i\epsilon_i - 1/2|>t)> exp(-24nt - 6ln8)$$ gdzie $\epsilon_i$ - ciąg niezależnych zmiennych losowych o …
March 31, 2005, 12:15 p.m.
Rafał Łochowski (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania momentów chaosów generowanych przez symetryczne zmienne losowe z logarytmicznie wklęsłymi ogonami
Podczas odczytu zostanie zaprezentowane uogólnienie na przypadek dowolnych zmiennych symetrycnych z logarytmicznie wklęsłymi ogonami wyników Arconesa i Gine dotyczących szacowania momentów chaosów gaussowskich. Podane zostaną również pewne oszacowania polegające na porównaniu z momentami chaosów rademacherowych.
March 24, 2005, 12:15 p.m.
Jan Obłój (Uniwersytet Warszawski)
O pewnych rodzinach martyngałów, funkcji ruchu Browna i jego procesów maksimum, minimum oraz czasu lokalnego, oraz ich zastosowaniach.
Podczas referatu przedstawię pewne niedawne wyniki związane z martyngałami lokalnymi postaci: $H(M_t,S_t,I_t,L_t)$ gdzie M jest ciągłym martyngałem lokalnym, a S, I, L są odpowiednio jego maksimum, minimum oraz czasem lokalnym w zerze. Z jednej strony …
March 17, 2005, 12:15 p.m.
Nigel Kalton (Uniwersity of Missouri-Columbia)
Decoupling in quasi-Banach spaces
We will discuss decoupling inequalities for U-statistics and chaoses with values in quasi-Banach spaces. It turns out that a wide class of spaces posess decoupling property (all so-called natural spaces). We will however show two …
March 10, 2005, 12:15 p.m.
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
być może nie ostatnia (Oszacowania momentów chaosów gaussowskich - część druga)
Odczyt będzie kontynuacją referatu z października 2004 roku. Pokażemy, że sformułowana wówczas hipoteza dotycząca szacowania momentów wielowymiarowych chaosów gaussowskich jest spełniona dla chaosów rzędu trzy, a dla wyższych rzędów zachodzi modulo pewne czynniki logarytmiczne. Jednym …
March 3, 2005, 12:15 p.m.
Anna Rusinek (Uniwersytet Warszawski)
Nierówności maksymalne dla sum niezależnych zmiennych losowych
W przypadku gdy martyngał jest sumą niezależnych zmiennych losowych, stałą 4 w nierówności Dooba można nieznacznie polepszyć
March 3, 2005, 12:15 p.m.
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Metoda Burkholdera dla nierówności maksymalnych
Zaprezentuję rozszerzenie metody Burkholdera, pozwalające dowodzić nierówności wiążące momenty martyngału, jego funkcji kwadratowej oraz jego funkcji maksymalnej.