Organizers

prof. dr hab. Rafał Latała

Information

Thursdays, 12:15 p.m. , room: 3160

Home page

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

List of talks

April 28, 2005, 12:15 p.m.
Katarzyna Pietruska Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowanie funkcji przejścia dla pewnych procesów dyfuzyjnych
Odczyt dotyczy oszacowań dla funkcji przejścia dla pewnych procesów Markowa na przestrzeniach metrycznych i ich związków z dyfuzyjnością procesu. Podajemy warunki wystarczające na to, by rozważany proces był dyfuzją, a następnie dowodzimy, że słabsze początkowo …
April 21, 2005, 12:15 p.m.
Radosław Adamczak (IMPAN)
Oszacowania momentów dla U-statystyk
W pierwszej części referatu przedstawię oszacowania momentów kanonicznych U-statystyk o wartościach w przestrzeniach Banacha przez wartości oczekiwane supremów pewnych procesów empirycznych, będące odpowiednikiem nierówności Borella oraz Arconesa, Gine dla chaosów gaussowskich. W kolejnej części pokażę …
April 14, 2005, 12:15 p.m.
Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
Ograniczoność ciągu całek stochastycznych
Podamy pewne warunki na ciąg funkcji deterministycznych zdefiniowanych na odcinku I = [0,1] dostateczne na to by ciąg ($\int_I f_n(t)dX(t)$ ) był p.n ograniczony.
April 7, 2005, 12:15 p.m.
Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
O pewnej nierówności Temliakowa dotyczącej symetrycznego schematu Bernoulliego.
Podamy wzmocnienie (z prostszym dowodem ) nierówności Temliakowa, a mianowicie pokażemy, że dla dowolnych $n,t>O$ oraz liczb rzeczywistych $\lambda_i$ zachodzi $P(|\sum_{i=1}^n \lambda_i\epsilon_i - 1/2|>t)> exp(-24nt - 6ln8)$$ gdzie $\epsilon_i$ - ciąg niezależnych zmiennych losowych o …
March 31, 2005, 12:15 p.m.
Rafał Łochowski (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania momentów chaosów generowanych przez symetryczne zmienne losowe z logarytmicznie wklęsłymi ogonami
Podczas odczytu zostanie zaprezentowane uogólnienie na przypadek dowolnych zmiennych symetrycnych z logarytmicznie wklęsłymi ogonami wyników Arconesa i Gine dotyczących szacowania momentów chaosów gaussowskich. Podane zostaną również pewne oszacowania polegające na porównaniu z momentami chaosów rademacherowych.
March 24, 2005, 12:15 p.m.
Jan Obłój (Uniwersytet Warszawski)
O pewnych rodzinach martyngałów, funkcji ruchu Browna i jego procesów maksimum, minimum oraz czasu lokalnego, oraz ich zastosowaniach.
Podczas referatu przedstawię pewne niedawne wyniki związane z martyngałami lokalnymi postaci: $H(M_t,S_t,I_t,L_t)$ gdzie M jest ciągłym martyngałem lokalnym, a S, I, L są odpowiednio jego maksimum, minimum oraz czasem lokalnym w zerze. Z jednej strony …
March 17, 2005, 12:15 p.m.
Nigel Kalton (Uniwersity of Missouri-Columbia)
Decoupling in quasi-Banach spaces
We will discuss decoupling inequalities for U-statistics and chaoses with values in quasi-Banach spaces. It turns out that a wide class of spaces posess decoupling property (all so-called natural spaces). We will however show two …
March 10, 2005, 12:15 p.m.
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
być może nie ostatnia (Oszacowania momentów chaosów gaussowskich - część druga)
Odczyt będzie kontynuacją referatu z października 2004 roku. Pokażemy, że sformułowana wówczas hipoteza dotycząca szacowania momentów wielowymiarowych chaosów gaussowskich jest spełniona dla chaosów rzędu trzy, a dla wyższych rzędów zachodzi modulo pewne czynniki logarytmiczne. Jednym …
March 3, 2005, 12:15 p.m.
Anna Rusinek (Uniwersytet Warszawski)
Nierówności maksymalne dla sum niezależnych zmiennych losowych
W przypadku gdy martyngał jest sumą niezależnych zmiennych losowych, stałą 4 w nierówności Dooba można nieznacznie polepszyć
March 3, 2005, 12:15 p.m.
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Metoda Burkholdera dla nierówności maksymalnych
Zaprezentuję rozszerzenie metody Burkholdera, pozwalające dowodzić nierówności wiążące momenty martyngału, jego funkcji kwadratowej oraz jego funkcji maksymalnej.
Feb. 24, 2005, 12:15 p.m.
Piotr Miłoś (Uniwersytet Warszawski)
O gaussowskich procesach Markowa
Problem stwierdzenia czy dany proces stochastyczny jest procesem Markowa może być trudny. Jednakże w przypadku procesów gaussowskich da się podać proste kryterian sprawdzania markowskości. W moim referacie przedstawię dwa takie kryteria korzystające z funkcji przejścia …
Feb. 17, 2005, 12:15 p.m.
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Twierdzenie o miarach majoryzujących
Zamierzam udowodnić twierdzenie o ograniczoności trajektorii procesów stochastycznych na dowolnej przestrzeni metrycznej. Wynik, który otrzymam jest uogólnieniem pewnych rezultatów otrzymanych przez Talagranda.
Jan. 20, 2005, 12:15 p.m.
Paweł Wolff (Uniwersytet Warszawski)
Hiperkontraktywność zmiennych losowych dyskretnych
W swoim referacie bedę rozważał własność hiperkontrakcji dyskretnych zmiennych losowych o skończonej liczbie atomów. Podam optymalne (z dokładnością do czynnika uniwersalnego) stałe hiperkontrakcji dla takich zmiennych losowych oraz pokażę, że zmienne dwupunktowe są przypadkiem ekstremalnym. …
Jan. 13, 2005, 12:15 p.m.
John Noble (Linkoping University, Sweden)
The Directed Polymer in a Random Environment: Results for Mean Squared Displacement and Thermal Fluctuations
This talk discusses a continuous space/time analogue of the classical Directed Polymer problem. The superdiffusive behaviour is discussed for one 'space' dimension. The analysis also yields interesting behaviour for the 'termal fluctuations'.
Jan. 6, 2005, 12:15 p.m.
Radosław Adamczak (IM PAN)
Nierówności logarytmiczne Sobolewa i koncentracja miary dla funkcji wypukłych i chaosów.
W pierwszej części referatu zaprezentuję pewną klasę miar probabilistycznych na prostej, spełniających logarytmiczną nierówność Sobolewa dla gładkich funkcji wypukłych, a niekoniecznie dla wszystkich funkcji gładkich. Jako wniosek, poprzez tensoryzację i argument Herbsta, otrzymamy nierówności koncentracyjne …