Organizers

prof. dr hab. Rafał Latała

Information

Thursdays, 12:15 p.m. , room: 3160

Home page

http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/sem-rp

List of talks

April 19, 2012, 12:15 p.m.
Vygantas Paulauskas (Vilnius University)
The Beveridge-Nelson decomposition and limit theorems for random linear processes and fields
In the talk we demonstrate the usefulness of the so-called Beveridge-Nelson decomposition in asymptotic analysis of sums of values of linear processes and fields. We consider several generalizations of this decomposition and discuss advantages and …
April 12, 2012, 12:15 p.m.
Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska)
Generatory "wolnych" kwadratowych harnessów
Kwadratowy harness to proces stochastyczny (X_t), dla którego warunkowa wartość oczekiwana E(X_t | F_{s,u}) i warunkowa wariancja Var(X_t | F_{s,u}) są odpowiednio funkcjami: liniową i kwadratową, zmiennych X_s i X_u, dla dowolnych s < t …
March 29, 2012, 12:15 p.m.
Paweł Wolff (IMPAN)
na podstawie pracy Schudy'ego i Sviridenko
W referacie zaprezentujemy górne oszacowania momentów i ogonów wielomianów od niezależnych zmiennych losowych uzyskane niedawno przez Schudy'ego i Sviridenko. O zmiennych losowych zakłada się wzrost momentów nie szybszy niż dla zmiennej o rozkładzie wykładniczym, natomiast …
March 22, 2012, 12:15 p.m.
Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
U-bounds i nierówności Gagliardo-Nirenberga w L^p dla miar gaussowskich
W serii prac uzyskałyśmy wspólnie z A. Kałamajską różne warianty nierówności typu Gagliardo-Nirenberga, także w przestrzeniach Orlicza. Dla miar innych niż miara Lebesgue'a (lub miary nie bardzo od niej odległe) nierówności te niosły ograniczenie, by …
March 15, 2012, 12:15 p.m.
Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
na podstawie pracy wspólnej z J. Jendrejem i J.O. Wojtaszczykiem
W 2002 roku Friedgut, Kalai i Naor udowodnili, ze jeżeli funkcja o wartościach {-1,1} określona na kostce dyskretnej {-1,1}^n jest bliska (w normie L^2 względem unormowanej miary liczącej) funkcji afinicznej (gdy kostkę dyskretną potraktować jako …
March 8, 2012, 12:15 p.m.
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Zastosowanie sieci do badania procesów empirycznych
W pracy "Reconstruction and subgaussian operators in asymptotic geometric analysis" (2007), Mendelson, Pajor i Tomczak-Jaegermann zaproponowali metodę wykorzystania sieci do badania procesów empirycznych. W moim referacie przedstawię swój dowód głównego wyniku z tej pracy, przy …
March 1, 2012, 12:15 p.m.
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Nowy dowód nierówności Burkholdera-Rosenthala
Przedstawimy nowy dowód nierówności Burkholdera-Rosenthala: dla p>2, oszacujemy, z dokładnością do multyplikatywnej stałej, p-ty moment martyngału przez sumę p-tego momentu jego warunkowej funkcji kwadratowej oraz p-tego momentu maksimum przyrostów. Wspomniana wyżej stała będzie rzędu p/log …
Feb. 23, 2012, 12:15 p.m.
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
Norma L_1 kombinacji liniowych iloczynów niezależnych zmiennych losowych
Niech X_1,X_2,... będą niezależnymi, nieujemnymi zmiennymi losowymi o jednakowym niezdegenerowanym rozkładzie o średniej 1. Michał Wojciechowski postawił pytanie czy dla dowolnych liczb rzeczywistych a_1,...,a_n norma L_1 sumy a_1X_1+a_2X_2+..a_nX_njest porównywalna z sumą modułów współczynników a_i. Pokażemy, …
Feb. 16, 2012, 12:15 p.m.
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Martyngały BMO, warunek Muckenhoupta i odwrotna nierówność Höldera
Załóżmy, że M jest jednostajnie całkowalnym martyngałem o ograniczonej średniej oscylacji. Jak wiadomo, wówczas odpowiadający martyngał wykładniczy spełnia warunek (A_p) Muckenhaupta dla pewnej liczby p>1 oraz odwrotną nierówność Höldera z pewnym (być może innym niż …
Jan. 19, 2012, 12:15 p.m.
Dorota Kowalska (Politechnika Warszawska)
Gęstość stanów dla procesów stabilnych
W referacie zostanie wykazane istnienie gęstości stanów dla procesów \alpha-stabilnych, czyli miary deterministycznej będącej granicą miar (losowych) opartych na wartościach własnych operatorów infinitezymalnych związanych z procesami \alpha-stabilnymi zabijanymi po wejściu do losowych przeszkód zadanych przez …
Jan. 12, 2012, 12:15 p.m.
Tomasz Bojdecki (Uniwersytet Warszawski)
Oscylujący ułamkowy i podułamkowy ruch Browna i losowe błądzenia na grupie hierarchicznej
Wprowadzimy nowe klasy procesów Gaussa, tzw. oscylujący ułamkowy ruch Browna i oscylujący podułamkowy r. B., omówimy ich własności, porównując ze zwykłym ułamkowym i podułamkowym r. B. oraz pokażemy, jak te procesy pojawiają się w sposób …
Jan. 5, 2012, 12:15 p.m.
Krzysztof Paczka (University of Oslo)
Rachunek Malliavina dla G-ruchu Browna
Tematem referatu będzie analiza stochastyczna przy nieliniowej wartości oczekiwanej. Po zarysowaniu teorii rozwiniętej przez Shige Penga, wprowadzę rachunek Malliavina dla G-ruchu Browna (pochodna Malliavina, całka Skorohoda i relacje między tymi obiektami oraz wzór Clarka-Ocone'a) z …
Dec. 15, 2011, 12:15 p.m.
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Optymalne logarytmiczne oszacowania dla transformat Riesza
Jak wiadomo, d-wymiarowe transformaty Riesza są operatorami ograniczonymi na L^p(R^d), 1<p<oo. Zajmiemy się pewną wersją tego wyniku dla p=1: mianowicie, zbadamy pewne optymalne lokalne oszacowania typu LlogL. Dowód będzie się opierać na pewnych dualnych wykładniczych …
Dec. 8, 2011, 12:15 p.m.
Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)
0,1) - kontynuacj
Niech g będzie standardową zmienną gaussowską N(0,1). W 2005 roku D. Nualart i G. Peccati udowodnili, że jednorodny chaos gaussowski o wariancji 1 ma rozkład bliski rozkładowi g jeśli jego czwarty moment jest bliski czwartemu …
Dec. 1, 2011, 12:15 p.m.
Anna Talarczyk (Uniwersytet Warszawski)
Cząsteczkowa interpretacja pewnych procesów Gaussa związanych z ułamkowym ruchem Browna
W poprzednich referatach pokazywaliśmy, jak procesy takie jak np. ułamkowy ruch Browna i podułamkowy ruch Browna pojawiają się w strukturze czasowej granicy unormowanych fluktuacji procesu przebywania pewnych układów cząstek (z gałązkowaniem lub bez). W tej …