VIII Konferencja z Probabilistyki - Będlewo 2004

Streszczenia referatów

Spis referatów

Michał Baran, Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego w modelach rynków finansowych

Artur Bator, Charakteryzacja podwójnego rozkładu wykładniczego w terminach momentów k-tych warości rekordowych

Witold Bednorz, Zastosowanie miar majoryzujacych

Bartłomiej Błaszczyszyn, Intensywności blokad połączeń w dużych sieciach komórkowych typu CDMA; przestrzenny wzór Erlanga

Krzysztof Bogdan, Teoria potencjału stabilnych procesów o przyrostach niezależnych

Tomasz Bojdecki, Granice fluktuacji czasów przebywania układów cząstek -- ułamkowy vs. podułamkowy ruch Browna

Marta Borowiecka-Olszewska, Wektory losowe ściśle substabilne

Marek Bożejko, Zwiazki pomiędzy probabilistyką klasyczną i niekomutatywną

Artur Bryk, Zastosowanie metody rozkładu ortogonalnego do estymacji gęstości prawdopodobieństwa dla danych zależnych

Artur Buchholz, O niekomutatywnej charakteryzacji klasycznie niezależnych zmiennych gaussowskich

Joanna Chachulska, O pewnej charakteryzacji rozkładu jednostajnego

Krzysztof Dębicki, Subwykładnicze asymptotyki rozkładu supremum z perturbowanego alternujacego procesu odnowy

Łukasz Dębowski, O sumie autokorelacji dla procesu stacjonarnego o bezwzględnie sumowalnej funkcji częściowej autokorelacji

Bartłomiej Dyda, O pewnej nierówności Hardy'ego dla form Dirichleta procesów stabilnych

Adam Jakubowski, W stronę ogólnego twierdzenia Dooba-Meyera

Jacek Jakubowski, Wycena kontraktów terminowych na obligacje zerokuponowe w modelu CIR

Katarzyna Jańczak, Dyskretna aproksymacja stochastycznych równań różniczkowych wstecz z odbiciem

Zbigniew J. Jurek, O rozkładach niezmienniczych pewnego przekształcenia losowego

Rafał Kapica, Twierdzenia typu Throna dla funkcji o wektorowych wartościach losowych a twierdzenie Kreina-Rutmana

Marek Kociński, Minimalizacja ryzyka straty sprzedającego opcję

Andrzej Komisarski, Adam Paszkiewicz, O przybliżaniu $\sigma$-ciał

Wiesław Krakowiak,

Łukasz Kruk, Sterowanie optymalne w pewnych $n$--wymiarowych problemach singularnego sterowania stochastycznego

Stanisław Kwapień, Sploty stochastyczne

Weronika Łaukajtys, Stochastyczne równania różniczkowe z odbiciem w zbiorach wypukłych

Rafał Łochowski, Oszacowania momentów i ogonów wielowymiarowego chaosu generowanego przez ujemne zmienne losowe z logarytmicznie wklęsłymi ogonami

Dariusz Majerek, Warunkowe prawa wielkich liczb

Iwona Malinowska, Piotr Pawlas, Dominik Szynal, Estymacja parametrów rozkładów prawdopodobieństwa w terminach k-tych wartośći rekordowych

Przemysław Matula, O nierównosciach dla pewnych klas dodatnio kwadrantowo zależnych zmiennych losowych

Grażyna Mazurkiewicz, Weakly stable vectors and magic distribution of S. Cambanis, R. Keener and G. Simoms

Zbigniew Michna, Aproksymacje procesu ryzyka przy dużych i małych obciążeniach w domenie $\alpha$-stabilnej

Jolanta Misiewicz, On (c,p)-pseudostable random variables

Wojciech Młotkowski, Pojęcie niezależności w nieprzemiennej probabilistyce

Wioletta Nowak, Warunkowe prawa wielkich liczb

Jan Obłój, Nowy kontekst i rozwiązania problemu zanurzenia Skorohoda

Krzysztof Oleszkiewicz, Zliczanie podgrafów w grafach losowych

Adam Osękowski, O nierównosciach martyngałowych wynikających z pewnych rodzajów dominacji

Jan Palczewski, O dywersyfikacji portfela

Zbigniew Palmowski, Techniki martyngałowe związane z procesami Levy'ego

Katarzyna Pietruska-Pałuba, Dyfuzje ułamkowe w przestrzeniach metrycznych

Zbigniew Puchała, Asymptotyki rozkładu czasu kolizji

Teresa Rajba, O miarach nadniezmienniczych na prostej

Jan Rosinski, Ogólne kryteria ciągłości i ograniczoności trajektorii z zastosowaniem do procesów nieskończenie podzielnych

Andrzej Rozkosz, Reprezentacja stochastyczna dyfuzji stowarzyszonych z operatorami różniczkowymi w formie dywergencyjnej

Michał Ryznar, Brzegowa zasada Harnacka dla procesu relatywistycznego

Tomasz Schreiber, Twierdzenia graniczne w zagadnieniach geometrycznej optymalizacji grafowej

Łukasz Stettner, Rozszczepienie procesów Markowa i jego zastosowanie do ergodycznych zagadnień sterowania

Tomasz Szarek, Układy dynamiczne na miarach

Wojciech Szatzschneider, Evironment and financial markets

Zbigniew S. Szewczak, Twierdzenia graniczne w postaci operatorowej

Konrad Szuster, Prawie pewna wersja centralnego twierdzenia granicznego dla ciągów niezależnych zmiennych losowych

Kazimierz Urbanik, Zagadnienie prognozy i przestrzenie Musielaka-Orlicza

Jacek Wesołowski, Asymptotyka produktów sum z zastosowaniem do wyznaczników macierzy Wisharta

Wojbor Woyczyński, Oddziałujące dyfuzyjne aproksymacje dla praw zachowania Levy'ego i inne problemy statystyczne dla nieliniowych i nielokalnych równań ewolucji

Mariusz Zacharuk,

Oleksandr Zaihraiev, Ile składników uczestniczy w tworzeniu wielkiego odchylenia sumy niezależnych wektorów losowych?

Bartosz Ziemkiewicz, Wycena opcji zależnych od trajektorii w modelach rynku finansowego opartych na ułamkowym procesie Wienera

Wiesław Zięba, Warunkowe prawa wielkich liczb