Matematyka Finansowa
1,2 W30 C30 E
Kapitał, zysk, akumulacja, czynnik akumulacji. Stopy zysku. Warunek zgodności, chwilowa stopa zysku. Dyskonto. Wartość strumienia gotówki w czasie. Równanie wartości, wewnętrzna stopa zwrotu. Strumienie płatności, czas trwania. Porównywanie inwestycji. Lokaty i kredyty. Spłaty kapitału i odsetek. Inflacja, realna stopa zwrotu. Ukryte formy ceny na kredyt. Opłaty manipulacyjne, system argentyński. Obligacje. Uodpornianie portfela obligacji.
Analiza matematyczna I
Brak
W: dr R. Kołodziej (1) / dr W. Waluś (2)
Matematyka w ubezpieczeniach życiowych
2 W30 C30 E
Model probabilistyczny ubezpieczeń życiowych. Elementarne rodzaje ubezpieczeń. Renty życiowe, ciągłe i dyskretne składki płatne w sposób ciągły i dyskretny. Rezerwy ciągłe i dyskretne dla podstawowych typów ubezpieczeń. Ubezpieczenia na 2 życia (temat opcjonalny).
Brak
Brak
W: dr M.Skałba
Teoria ryzyka w ubezpieczeniach
2 W30 C30 E
Elementy ekonomiki ubezpieczeń: istota ryzyka ubezpieczeniowego, awersja do ryzyka, hazard moralny, asymetria informacji. Podstawy modelowania ryzyka, ubezpieczeniowego: ilość szkód i wartość szkody jako zmienne losowe, modele ryzyka indywidualnego i łącznego, rozkład Poissona, złożony rozkład Poissona, rozkłady mieszane. Kalkulacja składki ubezpieczeniowej, zagadnienie ruiny, aproksymacje i metody numerycznego wyznaczania prawdopodobieństwa ruiny.
Brak
Brak
W: prof. W.Otto