 Nie jesteś zalogowany | zaloguj się |
| Nie jesteś zalogowany | zaloguj się |
Cotygodniowe seminarium badawcze.
2003-10-30, godz. 12:15, 5850
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Zastosowanie metod entropijnych do nierownosci koncentracyjnych
W moim wystapieniu zamierzam opowiedziec o nowoczesnym podejsciu do zjawiska koncentracji miary oraz o zastosowaniach w statystyce matematycznej. Moim celem jest zdefiniowanie uogolnionych entropii tzw. $\phi$ entropii. Nastepnie zaprezentuje kilka ciekawych twierdzen dotyczacych koncentracji (np...
2003-10-23, godz. 12:15, 5850
Jan Obłój (Uniwersytet Warszawski)
Klasyczny problem zanurzenia Skorohoda brzmi nastepujaco: dla $\mu$ scentrowanej miary probabilistycznej, znalezc "możliwie maly" (np. calkowlany jeżeli jest to możliwe) moment stopu $T$ taki, aby zatrzymany ruch Browna mial zadany rozklad: $B_T\sim \mu$. Najbardziej znane rozwiazanie tego probl...
2003-10-14, godz. 15:15, 0
Rafal Latała (Uniwersytet Warszawski)
W pierwszej części odczytu omówiony zostanie wynik C.Borella pokazujący, że nierówność Ehrharda $\Phi^{-1}(\mu(tA+(1-t)B))\geq t\Phi^{-1}(\mu(A))+(1-t)\Phi^{-1}(\mu(B))$ zachodzi dla dowolnej miary gaussowskiej $\mu$ i zbiorów borelowskich $A,B$ oraz $0...
2003-10-09, godz. 12:15, 5850
prof. dr hab. Stanislaw Kwapien (Uniwersytet Warszawski)
Ciaglosc splotow calek stochastycznych
Udowodnimy dwa twierdzenia dotyczące ciaglosci procesow postaci $Y_t =\int_0^t f(t-s)dZ_s$ gdzie $Z_t$ proces Levy'ego i $f$ jest funkcja ciagla, z $f(0) =0$ (sa ta warunki konieczne na ciaglosc.) Procesy takie, zwane srednimi ruchomymi, pojawiaja sie dosyc czesto w zastosowaniach. 1. Pokazem...
2003-05-22, godz. 12:15, 5850
Anna Talarczyk (Uniwersytet Warszawski)
Czas lokalny przeciec niezaleznych d-wymiarowych procesow a SILT procesu gestosci.
Gdy Hd...
2003-05-08, godz. 12:15, 5850
Rafał Łochowski (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania momentów i ogonów dla chaosu rademacherowego
W odczycie przedstawię wyniki z pracy R. Blei i S. Jansona pt. "Rademacher chaos: tail estimates vs limit theorems". Autorzy rozpatrują chaos rademacherowy indeksowany przez zbiór posiadający tzw. wymiar ułamkowy; otrzymują oszacowania ogonów dla skończonych, unormowanych sum oraz twierdzeni...
2003-04-24, godz. 12:15, 3140
Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska)
W 1998 roku Matsumoto i Yor, badając funkcjonały wykładniczego ruchu Browna, odkryli przekształcenie zachowujące niezależność zmiennych losowych o rozkładach GIG i gamma (własność MY). W 2000 roku otrzymano macierzową wersję tej własności (dla rozkładu Wisharta i macierzow...
2003-04-03, godz. 12:15, 5850
Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
Ruch Browna w środowisku poissonowskim
Niech $(\{w\in C(\QTR{Bbb}{R_{+}}\rightarrow \QTR{Bbb}{R}^{d})\},\QTR{cal}{F},P)$ będzie ruchem Browna w $\QTR{Bbb}{R}^{d}$ i niech $\eta $ będzie miarą Poissonowską na $\QTR{Bbb}{R_{+}}\times \QTR{Bbb}{R}^{d}$ z intensywnością będęcą miarą Lebesgue'a. Rozważmy ,,kiełbaskę Wienera \EQN{...
2003-03-27, godz. 12:15, 5850
Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Oszacowania dla wartosci oczekiwanej normy losowej macierzy Toeplitza.
Zamierzam pokazać, ze dla losowej macierzy Toeplitza $T_n$, zachodzą następujące oszacowania na jej normę $$ C^{-1}sqrt(nlogn)...
2003-03-20, godz. 12:15, 3140
Rafał Latała (Uniwersytet Warszawski)
Identyfikacja granicy w Prawie Iterowanego Logarytmu dla U-statystyk rzędu dwa
Przedstawimy wyniki ze wspólnej pracy z S.Kwapieniem, K.Oleszkiewiczem i J.Zinnem dotyczące Prawa Iterowanego Logarytmu (PIL) dla U-statystyk rzędu dwa. Od pewnego czasu znane są warunki konieczne i dostateczne by zachodziło PIL, ale granicę można wyznaczyć tylko z dokładnością do stałej...
