 Nie jesteś zalogowany | zaloguj się |
| Nie jesteś zalogowany | zaloguj się |
2020-03-11, godz. 14:15, 5820
dr Maciej Wiśniewolski (MIM UW)
kontynuacja ...
2020-03-04, godz. 14:15, 5820
dr Maciej Wiśniewolski (MIM UW)
Omówimy nowe wyniki dla rozkładów Hartmana-Watsona (HW), ważnych dla wielu dziedzin, od statystki interferencyjnej po matematyke finansową. W szczególnosci jesli popatrzymy na HW jako na funkcję parametru, zobaczymy nowy rozkład prawdopodobieństwa (nazywamy go KHW), k...
2020-02-26, godz. 14:15, 5820
Zofia Michalik (MIM UW)
Procesy przełącznikowe a zmiana czasu - wersja wielowymiarowa
Rozważmy n-wymiarową dyfuzję Ito S oraz pewną zmianę czasu \tau_t, indukowaną przez łańcuch Markowa niezależny od S. Można pokazać, że wówczas proces S(\tau_t) jest pewnym procesem przełącznikowym (regime-switching diffusion). Takie procesy, gdy S opisuje ceny pewnych aktyw&oacu...
2019-12-11, godz. 14:15, 5820
dr Mariusz Niewęgłowski (Wydział MiNI PW)
Markowsko addytywne modele wykładnicze
W referacie zajmę się modelem rynku którym instrumentu ryzykownego S jest eksponentą procesu addytywnego procesu Markowa. W klasie takich modeli mieszczą się eksponencjalne modele Levy-ego jaki i eksponencjalne markowsko-modulowane modele Levy-ego. Takie modele są modelami niezupełnymi...
2018-01-10, godz. 14:15, 5820
Andrzej Palczewski (MIM UW)
2017-12-20, godz. 14:15, 5820
Manfred Jäger-Ambrozewicz (Berlin University of Applied Science)
The duration of Macaulay is a very intuitive measure of interest rate risk of fixed income securities but of limited use, as it is consistent with parallel shifts of the term structure only. We consider duration vectors that are consistent with realistic dynamics of the term structure. Duration vect...
