 Nie jesteś zalogowany | zaloguj się |
| Nie jesteś zalogowany | zaloguj się |
2022-03-02, godz. 14:15, 5820
prof Andrzej Palczewski (MIM UW)
Rozwiązania nierówności wariacyjnych dla opcji amerykańskich
2022-01-26, godz. 14:15, 5820
prof Piotr Jaworski (MIM UW)
Kopule procesu Wienera oraz procesów jego maksimów i minimów
2021-10-13, godz. 14:15, 5820
Maciej Wiśniewolski (IM MIMW UW)
Opowiem o pojęciu gaussowskiego multiplikatywnego chaosu (GMC), który w ostanich latach jest intensywnie badany w kontekście wielu różnych modeli probabilistycznych. W szczególnosci koncepcja GMC dobrze wpisuje sie w temat modelowania stochastycznej zmienności. Rel...
2021-06-09, godz. 14:15, 5820
prof Jan Obloj (St John's College, University of Oxford)
O zastosowaniach metryki Wassersteina dla zrozumienia ryzyka modelu w matematyce finansowej
Rozważymy wrażliwość ogólnego problemu optymalizacji stochastycznej względem bazowego modelu (miary probabilistycznej). Nasze podejście jest nieparametryczne i perturbacje modelu są uchwycone za pomocą kuli wkoło modelu bazowego w przestrzeni miar z metryką Wassersteina. Wylicze...
2021-06-02, godz. 14:15, zoom (link można otrzymać od organizatorów)
dr Mariusz Niewęgłowski (MiNI PW)
Metody transformacji Fouriera w kwadratowym hedgingu
W referacie pokażę zastosowanie metod transformacji Fouriera do wyznaczania strategii zabezpieczających kontrakty w których przepływy zależą w jawny sposób od ratingu kredytowego firmy której akcje są notowane na rynku. Zajmę się kontraktami w których doch...
2021-05-26, godz. 14:15, zoom (link można otrzymać od organizatorów)
dr Marcin Pitera (Instytut Matematyki UJ)
Warunkowe drugie momenty i ich własności
W referacie tym omówione zostaną wyniki z serii prac poświęconych własnościom warunkowych drugich momentów, gdy warunkowanie oparte jest o zbiory kwantylowe. Pokazane zostanie, że warunkowe drugie momenty centralne jednoznacznie charakteryzują rozkład i ...
2021-04-21, godz. 14:15, 5820
dr Maciej Wiśniewolski (MIM UW)
2021-04-14, godz. 14:15, zoom (link można otrzymać od organizatorów)
dr Maciej Wiśniewolski (MIM UW)
Zastosowania teorii wycieczek: konstrukcje barierowe i inne charakterystyki dyfuzji Ito-McKeana
Opowiem o wykorzystaniu teorii wycieczek procesów Markowa w charaketryzacji ogólnych dyfuzji typu Ito-McKean. Dyfuzje tego typu są powszechnie wykorzystywane w modelach finansowych, w szczególności w instrumentach z tzw barierą. Opowiem o pewnych symetriach w opisie ty...
2021-01-20, godz. 14:15, 5820
M. Barski (MIM UW)
2021-01-13, godz. 14:15, zoom (link mozna otrzymać od organizatorów)
Michał Barski (MIM UW)
