 Nie jesteÅ› zalogowany | zaloguj siÄ™ |
| Nie jesteÅ› zalogowany | zaloguj siÄ™ |
2023-03-22, godz. 14:15, 5060
Tomasz Tkaliński (UW)
Modelowanie częstości szkód w ubezpieczeniach majątkowych
cd. ...
2023-03-08, godz. 14:15, 5060
Tomasz Tkaliński (UW)
Modelowanie częstości szkód w ubezpieczeniach majątkowych
2023-01-11, godz. 14:15, 5060
prof Andrzej Palczewski (MIM UW)
Wpływ high-frequency trading (HFT) na płynność rynku giełdowego
The increasing volume of messages sent to the exchange by algorithmic traders stimulates a fierce debate among academics and practitioners on the impacts of high-frequency trading (HFT) on capital markets. By comparing a variety of regression models that associate various measures of market liquidit...
2022-11-30, godz. 14:15, 5060
Juliusz Jabłecki (NBP)
Zarządzanie rezerwami dewizowymi - praktyka NBP na tle doświadczeń banków centralnych
Postaram się przybliżyć, jakie są cele i założenia procesu inwestycyjnego, jak on przebiega w praktyce, w co i dlaczego inwestuje NBP, a w co nie inwestuje itd. ...
2022-11-23, godz. 14:15, 5060
Michał Barski (MIM UW)
Stochastyczne modelowanie śmiertelności
kontynuacja ...
2022-11-16, godz. 14:15, 5060
Michał Barski (MIM UW)
Stochastyczne modelowanie śmiertelności
Seminarium z dnia 9.11 przeÅ‚ożone na 16.11 Klasyczne modele ewolucji Å›miertelnoÅ›ci w populacji używane w naukach aktuarialnych czÄ™sto nie uwzglÄ™dniajÄ… istotnych stochastycznych czynników demograficznych. W referacie przedstawiÄ™ ogólny sposób opisu ewolucji krzywych &nb...
2022-10-19, godz. 14:15, 5060
Mariusz Niewęgłowski (MiNI PW)
Markowskie wielowymiarowe procesy Hawkes’a cd
kontynuacja ...
2022-10-12, godz. 14:15, 5060
Mariusz Niewęgłowski (MiNI PW)
Markowskie wielowymiarowe procesy Hawkes’a
Procesy Hawkes’a (uogólnione) sÄ… znakowanymi procesami punktowymi które majÄ… wÅ‚asność samopobudzania (self-excitation). WÅ‚asność ta przejawia siÄ™ w tym, że intensywność procesu ma dodatni skok w momentach pojawienia zdarzeÅ„. Interpretujemy to tak że pojawianie siÄ...
2022-03-16, godz. 14:15, 5820
prof Andrzej Palczewski (MIM UW)
Rozwiązania nierówności wariacyjnych dla opcji amerykańskich cz2
2022-03-09, godz. 14:15, 5820
prof Wolfgang Haerdle (Uniwersytet Humboldta w Berlinie)
Hedging Cryptocurrency options
The cryptocurrency market is volatile, non-stationary and non-continuous. Together with liquid derivatives markets, this poses a unique opportunity to study risk management, especially the hedging of options, in a turbulent market. ...
