 You are not logged in | log in |
| You are not logged in | log in |
2023-11-29, 14:15, 4050
Michał Barski (MIM UW)
Kalibracja modeli struktury terminowej z procesami stabilnymi cd.
kontynuacja ...
2023-11-15, 14:15, 4050
Michał Barski (MIM UW)
Kalibracja modeli struktury terminowej z procesami stabilnymi
W referacie omówię wyniki kalibracji modeli stóp procentowych zadanych równaniami stochastycznymi z procesami stabilnymi do krzywych rynkowych zadanych przez notowania LIBOR oraz swapów. Porównane zostaną one do klasycznych modeli opartych o proces Wiener...
2023-10-25, 14:15, 4050
Karol Dąbrowski (MIM UW)
"Sustainability-Linked Bonds (SLB)"
Obligacje SLB to nowy produkt finansowy którego celem jest pozyskiwanie kapitału przez firmy na cele pro-środowiskowe. Posiadają mechanizm, który ma na celu zachęcić emitenta do finansowania projektów mających na celu poprawę klimatu. Okazuje się jednak, że cena tych ob...
2023-04-19, 14:15, 5060
Andrzej Palczewski (MIM UW)
2023-03-22, 14:15, 5060
Tomasz Tkaliński (UW)
Modelowanie częstości szkód w ubezpieczeniach majątkowych
cd. ...
2023-03-08, 14:15, 5060
Tomasz Tkaliński (UW)
2023-01-11, 14:15, 5060
prof Andrzej Palczewski (MIM UW)
Wpływ high-frequency trading (HFT) na płynność rynku giełdowego
The increasing volume of messages sent to the exchange by algorithmic traders stimulates a fierce debate among academics and practitioners on the impacts of high-frequency trading (HFT) on capital markets. By comparing a variety of regression models that associate various measures of market liquidit...
2022-11-30, 14:15, 5060
Juliusz Jabłecki (NBP)
Zarządzanie rezerwami dewizowymi - praktyka NBP na tle doświadczeń banków centralnych
Postaram się przybliżyć, jakie są cele i założenia procesu inwestycyjnego, jak on przebiega w praktyce, w co i dlaczego inwestuje NBP, a w co nie inwestuje itd. ...
2022-11-23, 14:15, 5060
Michał Barski (MIM UW)
Stochastyczne modelowanie śmiertelności
kontynuacja ...
2022-11-16, 14:15, 5060
Michał Barski (MIM UW)
Stochastyczne modelowanie śmiertelności
Seminarium z dnia 9.11 przełożone na 16.11 Klasyczne modele ewolucji śmiertelności w populacji używane w naukach aktuarialnych często nie uwzględniają istotnych stochastycznych czynników demograficznych. W referacie przedstawię ogólny sposób opisu ewolucji krzywych &nb...
