Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Sem. RP

 

O charakteryzacji Gaussowskiego multiplikatywnego chaosu


Prelegent: Maciej Wiśniewolski

2022-04-07 12:15

Tematem wystąpienia będzie Gaussowski multiplikatywny chaos (GMC), czyli pojęcie specjalnej losowej miary zbudowanej na polu Gaussowskim o logarytmicznej funkcji kowariancji. W pewnym sensie idea uogólnia pojęcie eksponenty stochastycznej. GMC ma duże znaczenie dla zastosowań w fizyce i innych dziedzinach. Interesujące przypadki dotyczą sytuacji, gdy kowariancja ma nieosobliwość na diagonali i dlatego pole rozpatruje się w sensie dystrybucji Schwarza. Opowiem ideę konstrukcji takiego modelu oraz zarysuję dwa świeże, czysto probabilistyczne wyniki dotyczące GMC: 

1.) o rozkładzie na [0,1] i związkach z teorią funkcjonałów ruchu Browna, 

2.) o postaci granicznej ogona dystrybuanty GMC. 

Na koniec opowiem o oszacowaniach transformat całkowych GMC.