Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Metody ilościowe w finansach

 

Gaussowski multiplikatywny chaos a modelowanie stochastycznej zmienności: o transformatach wewnetrznych


Prelegent: Maciej Wiśniewolski

2021-10-13 14:15



Opowiem o pojęciu gaussowskiego multiplikatywnego chaosu (GMC), który w ostanich latach jest intensywnie badany
w kontekście wielu różnych modeli probabilistycznych. W szczególnosci koncepcja GMC dobrze wpisuje sie w temat modelowania stochastycznej zmienności.
Relatywnie od niedawna ludzie potrafią cokolwiek powiedziec o rozkładach takich obiektów. Opowiem o pomysle opisywania GMC za pomocą tranformat wewnętrznych, które potrafie zrobic wykorzystując techniki funkcjonałów ruchu Browna i procesów Bessla.