Modele matematyczne w finansach
Opis zajęć
Tegoroczne seminarium poświęcone będzie teorii stochastycznego sterowania w zastosowaniu do problemów matematyki finansowej.
Dotychczas zaplanowane referaty
- Relacje preferencji i funkcje użyteczności - Adrianna Wlazło.
- Maksymalizacja użyteczności - czas dyskretny - Patrycja Faszczewska.
- Maksymalizacja użyteczności - czas ciągły - Patrycja Matys.
- Maksymalizacja użyteczności - podejście martyngałowe -Wojciech Szymański.
Opracowania z lat ubiegłych